2009年6月29日，美国联邦储备委员会研究和统计部风险分析处高级经济师周皓博士应必发9988集团邀请，在三教201室作了题为“Variance Risk Premia, Asset Predictability Puzzles, and Macroeconomic Uncertainty”的专题报告。

        必发9988集团吴柏均院长致辞欢迎周皓博士来访，并介绍了周博士的基本情况。周皓博士在本次报告中介绍了当前金融危机的背景，探讨了股价可预测性的差异暗示和预期差额，定义了方差变异的风险溢价为金融资产的风险溢价。他从如下方面进行了说明：（1） 在四个市场上衡量方差差异的预测统计和重大经济风险溢价，分别是股权，债券，货币和信贷市场; （2）内在的可预测性具有短期运行的特点; （3）和短期运行可预测性相辅相成的是，在经典的预测变量中的资产定价理论和市盈率比值、远期利率、利息差以及短期利率。周博士认为，这些调查结果结合了经济的不确定性和随机递归效用函数的一般均衡模型，而在这种框架内，风险溢价隐含期权价格的负面波动是符合国内根植于标的资产的风险溢价差额。

        周皓博士的精彩演讲博得了在场师生的一致好评，讲座结束后，周皓博士还与必发9988集团部分师生进行了座谈，与大家深入交流了他的研究成果以及他对本次金融危机的理解。

        周皓博士的简介：美国联邦储备委员会研究和统计部风险分析处高级经济师。研究兴趣是资产定价，风险管理，宏观经济学。

        周皓在北京大学取得国际经济学士、管理学硕士，后到杜克大学取得经济学博士。从2000到至今担任美国联邦储备系统理事会研究和统计部风险分析处高级经济师。曾任麻省理工大学斯隆管理学院客座教授、联邦储备委员会贸易风险分析处经济师、美国杜克大学经济系讲师。