由瑞士联邦理工学院（ETH Zurich）Didier Sornette教授领导的金融危机观测台学团队（The Financial Crisis Observatory，FCO）于11月2日启动了金融泡沫检测实验（Financial Bubble Experiment，FBE），我院周炜星教授为该团队成员之一。FCO是一个科学平台，致力于大规模、系统性地严格检验和确认如下假设：金融市场具有一定程度的无效性、因而具有潜在的可预测性（特别是在泡沫机制下）。

        具体地说，这一实验将检验如下两个假设：1、金融泡沫可在其破裂前实时检测；2、金融泡沫的破裂可通过概率预测观测到，结果优于随机预测。为避免这一实验可能对市场产生的影响，FCO将预测结果用电子加锁的方式封存，相关的电子锁信息则发布在arXiv上，以获得一个日期标签，在大约半年后，电子信封中的预测结果将公布在arVix上。通过这一方式，可以保证FCO在封存预测结果后无法修改预测内容。

        近几年来，Sornette等人曾成功预测了美国房地产市场（arVix/DOI）、原油价格（arVix/DOI）、中国股市等泡沫的破裂（arVix 1/arVix 2）、以及拉斯维加斯CSW房价指数的走势（arVix/DOI）。MIT杂志《Technology Review》的在线博客报道了这一实验。

相关信息：

Didier Sornette, Maxim Fedorovsky, Stefan Reimann, Hilary Woodard, Ryan Woodard, and Wei-Xing Zhou, The Financial Bubble Experiment: Advanced diagnostics and forecasts of bubble terminations, http://arxiv.org/abs/0911.0454.