2010年6月9日下午，金融工程研究所在励志公寓会议室举行了例行学术研讨会，研究所老师和部分研究生参加了本次研讨会。

        在研讨会上，加拿大Brock大学副教授、定量金融分析师何众志博士做了题为“Dynamic Factors and Asset Pricing”的学术报告，报告首先介绍了Fama-French资产定价模型的优缺点，然后着重介绍了基于Kalman滤波的动态三因子资产定价模型，并用美国股票市场的数据对模型进行了检验，同时也做了和其他金融资产定价模型的比较。报告结束后，何众志博士与大家进行了热烈而深入的探讨，并详尽地回答了与会者提出的相关问题。

报告人简介：何众志，金融学博士、定量金融分析师，毕业于加拿大康科迪亚大学。曾于2000-2003期间任职于雷曼兄弟银行纽约总部。现在加拿大Brock University任副教授（已获得终生教职），并在上海财经大学任副教授。何众志博士的研究领域为Empirical Asset Pricing, Financial Econometrics等。何众志博士曾在国际顶级学术期刊《Journal of Quantitative and Financial Analysis》上发表论文，并在SSCI杂志上发表多篇论文。何众志博士的研究曾获得加拿大社科基金支持，并获得过全美华人金融协会最佳论文奖。